經(jīng)營(yíng)管理過程中主要風(fēng)險(xiǎn)及控制

【課程背景】
商業(yè)銀行的本質(zhì)就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，其基本要求是確保資金的安全性、流動(dòng)性和盈利性。銀行經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)就是協(xié)調(diào)這三者的關(guān)系，簡(jiǎn)言之，就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)與管理。
商業(yè)銀行通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)控制等環(huán)節(jié)，預(yù)防、回避、分散或轉(zhuǎn)移經(jīng)營(yíng)中的各種風(fēng)險(xiǎn)，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證經(jīng)營(yíng)資金安全的行為。風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理過程中的一項(xiàng)極其重要工作。

【課程目的】
通過本課學(xué)習(xí)，可以使學(xué)員了解商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)含義和與收益、損失的關(guān)系，重點(diǎn)掌握信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)這四大風(fēng)險(xiǎn)的定義、識(shí)別、評(píng)估、計(jì)量與控制方法等內(nèi)容。

【課程時(shí)間】
銀行各級(jí)人員

【課程大綱】
前言
1、什么是風(fēng)險(xiǎn)
2、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的五種方法
3、主要風(fēng)險(xiǎn)種類

第一部分  信用風(fēng)險(xiǎn)
一、定義
二、識(shí)別
（一）公司類客戶
1、單一客戶
2、集團(tuán)客戶
（二）個(gè)人類客戶
（三）產(chǎn)品及產(chǎn)品組合
三、計(jì)量
（一）客戶評(píng)級(jí)
（二）債項(xiàng)評(píng)級(jí)
（三）五級(jí)分類
四、控制
（一）限額管理
（二）風(fēng)險(xiǎn)緩釋
（三）流程控制
五、資本計(jì)量

第二部分  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
一、定義
二、識(shí)別
（一）利率風(fēng)險(xiǎn)
（二）匯率風(fēng)險(xiǎn)
三、計(jì)量
四、控制
（一）限額管理
（二）對(duì)沖
（三）經(jīng)濟(jì)資本配置

第三部分  操作風(fēng)險(xiǎn)
一、定義
二、識(shí)別與評(píng)估
（一）自我評(píng)估
（二）因果分析
三、控制
（一）環(huán)境
1、公司治理
2、內(nèi)部控制
3、合規(guī)文化
4、信息系統(tǒng)
（二）風(fēng)險(xiǎn)緩釋
1、可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)
2、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)
3、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)
4、應(yīng)接受的操作風(fēng)險(xiǎn)
四、資本計(jì)量

第四部分  流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
一、定義
二、識(shí)別
（一）資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)
（二）資產(chǎn)負(fù)債的幣種結(jié)構(gòu)
（三）資產(chǎn)負(fù)債的分布結(jié)構(gòu)
三、評(píng)估
（一）流動(dòng)性比率/指標(biāo)法
（二）現(xiàn)金流分析法
（三）其他方法
四、控制
（一）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
（二）壓力測(cè)試
（三）情景分析

第五部分  交流
針對(duì)學(xué)員在課堂上提出的問題進(jìn)行交流。

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